วิถีชีวิต (lifestyle)

รายการอ่านเรื่องการเงินเชิงปริมาณ – วิธีการเชิงตัวเลข

วิธีการเชิงตัวเลข ในบทความก่อนหน้านี้หนังสือ Core C ++ ที่จำเป็นสำหรับการวางรากฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมเชิงปริมาณได้ระบุไว้ ตอนนี้ได้เวลาหารือเกี่ยวกับหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้วิธีการเชิงตัวเลขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Finite Difference Methods (FDM) และ Monte Carlo Methods (MCM)

วิธีการเชิงตัวเลข
วิธีการเชิงตัวเลข

วิธีการเชิงตัวเลข

วิธีการแตกต่างแบบ จำกัด

Finite Difference Methods เป็นคลาสของวิธีการเชิงตัวเลขที่ใช้ในการหาวิธีแก้ปัญหาโดยประมาณและไม่ต่อเนื่องสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยต่างๆโดยเฉพาะ Black-Scholes PDE Finite Difference Methods ทำงานโดยแยกแยะเงื่อนไขอนุพันธ์ใน PDE เพื่อให้สามารถนำไปใช้โดยอัลกอริทึมได้ FDM ที่ชัดเจนจะมีปริมาณในขั้นตอนถัดไปที่คำนวณในรูปของค่าในขั้นตอนก่อนหน้า FDM โดยนัยมีปริมาณในขั้นตอนถัดไปที่คำนวณในรูปของทั้งค่าของขั้นตอนถัดไปและขั้นตอนเวลาก่อนหน้า ความมั่นคงของโครงการเป็นแนวคิดที่สำคัญ

ต่อไปนี้เป็นหนังสือเรียนที่รู้จักกันดี (และแนะนำ!) เกี่ยวกับ Finite Difference Methods:

  1. วิธีการแตกต่างแบบ จำกัด ในวิศวกรรมการเงิน: แนวทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบางส่วน – ดัฟฟี่
  2. การกำหนดราคาเครื่องมือทางการเงินโดยใช้ C ++ – Duffy
  3. การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย: วิธีการแตกต่างแบบ จำกัด – Smith
  4. การกำหนดราคาเครื่องมือทางการเงิน: วิธีการแตกต่างแบบ จำกัด – Tavella และ Randall
  5. ราคาตัวเลือก: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ -Wilmott และคณะ

วิธีมอนติคาร์โล

วิธีมอนติคาร์โลขึ้นอยู่กับแนวคิดของการประเมินมูลค่าที่เป็นกลางของความเสี่ยงเพื่อกำหนดราคาอนุพันธ์ โดยพื้นฐานแล้วเส้นทางราคาสินทรัพย์แบบสุ่มจำนวนมากจะถูกคำนวณและคำนวณผลตอบแทนอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจะถูกนำมาใช้และจากนั้นราคาจะลดลงเป็นราคาของวันนี้ ซึ่งจะเป็นการประมาณราคาออปชั่น สามารถรับความแม่นยำเพิ่มเติมได้โดยการเพิ่มจำนวนการทดลองแบบสุ่ม

นี่คือหนังสือ MCM การสร้างแบบจำลองทางการเงินชั้นนำบางเล่ม:

  1. รูปแบบการออกแบบ C ++ และราคาอนุพันธ์ – Joshi
  2. วิธีการมอนติคาร์โลในวิศวกรรมการเงิน – Glasserman
  3. Monte Carlo Frameworks: การสร้างแอปพลิเคชั่น C ++ ประสิทธิภาพสูงที่ปรับแต่งได้ – Duffy et al.
  4. วิธีการทางการเงินของมอนติคาร์โล – Jaeckel
  5. วิธีการและการประยุกต์ใช้ Monte Carlo สำหรับการกำหนดราคาและการบริหารความเสี่ยง – Dupire

วิธีการเชิงตัวเลข การอ่านที่แนะนำ

หนังสือที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นจากมุมมอง C ++ / ตัวเลข ได้แก่ “การกำหนดราคาเครื่องมือทางการเงินโดยใช้ C ++” ของ Duffy และหนังสือ “C ++ Design Patterns and Derivatives Pricing” ของ Joshi อันที่จริง Joshi สามารถอ่านควบคู่กับ “แนวคิดและการปฏิบัติทางการเงินทางคณิตศาสตร์” ของเขาได้ พวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถใช้งาน C ++ ระดับกลางได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ FDM และ MCM ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้วิธีใด (FDM หรือ MCM) คุณอาจต้องการดำเนินการต่อโดยใช้ “ราคาตัวเลือก” ของ Wilmott หรือ “วิธีมอนติคาร์โลในวิศวกรรมการเงิน” ของ Glasserman และ “Monte Carlo Frameworks ของ Duffy

วิธีการเชิงตัวเลข

คำสำคัญ

  • ระเบียบวิธีเชิตัวเลข matlab
  • วิธีการ เชิง ตัวเลข สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • Numerical method
  • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button